一、網格走動的界說

網格走動是一種量化走動策略，它的基原意趣是在一定的價錢區間內，通過設訂價錢網格，將資金分紅多少份，當價錢著落時安詳買入，價錢高漲時安詳賣出。形象地說，就像是在一個設定好的價錢區間內編織了一張交易的“網”，憑證價錢在這張 “網” 中的位置進行走動。

二、網格走動的要素

1. 價錢區間

這是進行網格走動的基礎界限。需要投資者憑證對處所財富（如股票、ETF 等）的價錢波動界限進行預估來篤定。舉例，關于一只價錢始終在 10 - 20 元波動的股票，不錯將 10 - 20 元締造為價錢區間。

2. 網格大小

網格大小是指相鄰交易價錢之間的差價。若是網格過大，可能會錯過好多走動契機；若是網格過小，走動過于頻頻，會增多走動資本。比如，關于上述10 - 20 元價錢區間的股票，若締造網格大小為 1 元，那么在價錢從 10 元動手高漲，每高漲 1 元就會觸發一次賣出操作。

3. 走動份額（或金額）

這是指在每個網格觸發交易操作時走動的數目。不錯按照固定的金額（如每次買入或賣出1000 元的財富）八成固定的份額（如每次買入或賣出 100 股）來設定。

三、網格走動的操作經由

1. 運轉建倉

最初在價錢區間的中間位置八成憑證我方的判斷取舍一個合適的價錢點進走時轉建倉。舉例，在價錢區間為10 - 20 元，網格大小為 1 元的股票網格走動中，若是取舍在 15 元進走時轉建倉，買入一定份額的股票。

2. 價錢著落時操作

當價錢著落一個網格時，按照設定的走動份額（或金額）進行買入。比如價錢從15 元著落到 14 元，就買入相應份額的股票。

3. 價錢高漲時操作

當價錢高漲一個網格時，按照設定的走動份額（或金額）進行賣出。如價錢從14 元又高漲到 15 元，就賣出之前在 14 元買入的份額。

四、網格走動的優點

1. 自動走動，檢樸元氣心靈

一朝設定好網格走動的參數，走動系統就不錯憑證價錢的波動自動擴充交易操作，不需要投資者工夫盯盤，關于莫得工夫實時情緒市集的投資者來說相稱浮淺。

2. 適應震撼市集

在震撼市中，價錢在一定區間內來去波動，網格走動不錯通過握住地低吸高拋得到收益。舉例，在一個始終橫盤的ETF 市集，通過網格走動不錯利用價錢的小幅波動來盈利。

五、網格走動的流毒

1. 單邊行情風險

若是市集出現單邊高漲八成單邊著落行情，網格走動可能會出現問題。在單邊高漲行情中，可能很快就會賣光總共的份額，錯事后續的大幅高漲利潤；在單邊著落行情中，可能會握住買入，導致資金被深度套牢。

2. 參數締造難度大

合適的價錢區間、網格大小和走動份額等參數很難篤定。不同的處所財富有不同的價錢波動秉性，需要投資者對市集和處所財富有深刻的了解才能締造出較為合理的參數。若是參數締造不對理，網格走動的后果可能會大打扣頭。

六、網格走動適用于哪些市集環境和投資品種

1. 適用的市集環境

震撼市集：震撼市集是網格走動最理念念的應用場景。在這種市集環境下，價錢在一個相對固定的區間內波動，莫得澄澈的高漲八成著落趨勢。舉例，某股票價錢在一段工夫內執續在30 - 50元之間來去波動，就像一個乒乓球在桌子的兩頭來去彈跳。 - 當價錢達到區間的下限，如30元，網格走動系統會按照預設的走動份額進行買入操作；當價錢回升到區間上限，如50元，系統會進行賣出操作。通過這種低吸高拋的邊幅，投資者不錯在震撼行情中反復得到差價收益。 - **波動頻頻且有規則的市集

關于一些價錢波動頻頻，況兼波動具有一定例律的市集，網格走動也能領路作用。比如，某些貨幣對在外匯市麇集，會因為宏不雅經濟數據發布、央行貨幣策略調養等因素，出現較為頻頻且有節拍的波動。- 以歐元兌好意思元匯率為例，若是它在1.10 - 1.20之間波動，況兼這種波動在一定工夫內呈現出較為規則的周期性，投資者就不錯利用網格走動策略，在匯率著落時買入，高漲時賣出，得到收益。

2. 適用的投資品種

ETF基金 - ETF基金是網格走動相比恰當的投資品種之一。ETF基金具有走動資本低、流動性好等特色。以滬深300ETF為例，它考究追蹤滬深300指數的發揚。 - 滬深300指數在某些階段會呈現出震撼走勢。由于ETF的走動邊幅與股票訪佛，投資者不錯浮淺地在證券賬戶中進行操作。通過締造合適的網格參數，如價錢區間基于滬深300ETF的歷史波動界限，網格大小憑證指數的波動幅度和走動資本來篤定，就不錯利用滬深300ETF的價錢波動進行網格走動。

高流動性的藍籌股高流動性的藍籌股具有走動活躍、價錢相對賦閑等特色。舉例，像工商銀行這么的藍籌股，其股價波動相對較為牢固，有大都的交易盤，走動資本也相對合理。- 關于這類股票，投資者不錯憑證其歷史股價波動區間締造網格。在股價著落階段安詳買入，蘊蓄籌碼；在股價高漲階段安詳賣出，終了盈利。而且藍籌股的基本面相對賦閑，出現頂點風險的概率較低，相比恰當始終選用網格走動策略。

部分商品期貨關于一些價錢波動較為頻頻的商品期貨，如黃金期貨、螺紋鋼期貨等，在市集處于區間震撼時也不錯推敲網格走動。以黃金期貨為例，其價錢會受到專家經濟場地、地緣政事因素、好意思元匯率等多種因素的影響。- 當黃金期貨價錢在一定期間內處于區間震撼景色，比如在1800 - 2000好意思元/盎司之間波動時，投資者不錯利用網格走動策略。不外，需要防備的是，商品期貨走動具有高杠桿、高風險的秉性，在使用網格走動時要嚴慎締造參數，截至風險。

七、如安在施行操作中應用網格走動策略

1取舍合適的走動平臺

證券走動平臺：若是是走動股票或ETF，需要取舍一個功能都全的證券走動平臺。舉例，國內的華泰證券、中信證券等券商提供的走動軟件，這些軟件不僅不錯進行基本的交易走動，還援助條款單締造，浮淺投資者締造網格走動的參數。在取舍平臺時，要推敲平臺的賦閑性、走動手續費率以及是否提供充足的市集數據和分析器具。

2、走動前的準備職責

處所取舍：憑證前邊提到的適用市集環境和投資品種，取舍恰當網格走動的財富。舉例，在市集處于震撼階段時，取舍滬深300ETF看成走動處所。需要對處所財富的基本面和價錢波動秉性有充分的了解，比如滬深300ETF的身分股組成、行業分散以過頭與宏不雅經濟觀點的關聯性等。

資金分撥：篤定干涉彀格走動策略的資金量。要憑證我方的全體財富設置和風險承受才智來分撥資金。舉例，一個投資者的總投資資金為100萬元，憑證風險評估，他決定將20%即20萬元用于網格走動策略，況兼在這20萬元資金內，憑證處所財富的價錢和預期的走動份額，進一步分手每次走動的資金量。

參數締造：

價錢區間：假定經過對滬深300ETF的歷史價錢分析，發現其在昔時一年價錢主要在4 - 5元之間波動，推敲到面前市集環境變化不大，初步將價錢區間締造為4 - 5元。

網格大小：麇集走動資本（假定ETF走動資本為萬分之三傍邊）和預期收益，以及滬深300ETF的價錢波動幅度，將網格大小締造為0.1元。這么每次價錢波動達到0.1元就會觸發走動。

走動份額（或金額）：憑證干涉的資金量和價錢區間，假定決定每次走動金額為2000元。那么在價錢為4元時，運轉買入金額為2000元，買入份額為2000÷4 = 500份。

3、動手走動與監控調養

運轉建倉：按照締造好的參數，在價錢區間合適的位置進走時轉建倉。如上述例子，當滬深300ETF價錢為4.5元時，買入一定份額（憑證推敲為2000÷4.5≈444份）動手成立倉位。

自動走動擴充：咫尺好多走動平臺援助條款單功能。締造好條款單后，當價錢著落一個網格，如價錢跌到4.4元時，平臺會自動按照預設的走動金額（2000元）買入相應份額（2000÷4.4≈455份）；當價錢高漲一個網格，如漲到4.6元時，自動賣出相應份額（憑證之前買入價錢和份額推敲賣出份額）。

依期監控與調養：

市集環境變化監控：密切情緒市集環境的變化，舉例宏不雅經濟數據發布、策略調養等因素。若是宏不雅經濟數據超預期導致滬深300指數可能出現單邊高漲或著落趨勢，需要推敲暫停或調養網格走動策略。

參數調養：若是發現運轉締造的價錢區間、網格大小或走動份額不對理歐洲杯體育，需要實時調養。比如，經過一段工夫不雅察，發現滬深300ETF的價錢波動幅度變大，藍本締造的網格大小可能會錯過一些走動契機，不錯合適增大網格大小；八成若是資金量發生變化，也需要相應調養走動份額。